具体策略
固定资产池，月末只选最强且仍在长期趋势上方的两只
- 可以买什么
- 沪深300ETF 510300、恒生ETF 159920、标普500ETF 513500、国债ETF 511010、黄金ETF 518880
- 强弱排名
- 按过去252个交易日涨幅排序，得分必须大于0。
- 趋势过滤
- 收盘价必须高于过去250个交易日收盘价的简单平均值。
- 持仓与权重
- 月末保留前2只；按63日波动率倒数分配，单项不超过50%，组合年化波动目标15%，至少保留2%现金。
- 调仓执行
- 月末收盘后形成目标，下一可交易日开盘按100份整手执行；先卖后买，佣金与滑点从现金中扣除。